La sélection par modèle garde les variables jugées utiles par un estimateur : coefficients non nuls d'un Lasso, importances d'un arbre ou d'une forêt, ou élimination récursive (RFE). Elle tient compte du modèle, mais dépend de sa qualité et doit être faite dans le pipeline, avec validation croisée.
Exemple
SelectFromModel(Lasso(alpha=0.01))